|
Индикаторы объемов основанные на тиковых вливаниях
|
|
| spectrader | Дата: Среда, 07.08.2013, 01:23 | Сообщение # 1 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Всем кому интересна тема объёмов и разработки в этом направлении, предлагаю участвовать в этой ветке.
Начну с того, что есть на данный момент.
Описание индикаторов:
- CustomTicks indicator отображает консолидации объёма, с
использованием нескольких фильтров по ценовому, временному расстоянию
между тиками, и по лимитам на объем тика и на сумму тиков.
Индикатор имеет следующие фильтры.
1) Объем тика - минимальный лимит на объем каждого тика.
2) Временное расстояние - лимит на максимально возможное расстояние между тиками
по времени (секунды). Это означает что в цепочке 2000 =
1000+200+500+300, расстояние между каждым из тиков не более чем
указанное в Fix period. По сути этот параметр отвечает за скорость
набора объема. Чем меньше временное расстояние , тем интенсивнее цепочка тиков.
3) Ценовой диапазон - ценовой диапазон консолидации(цепочки) из тиков. Для
примера возьмем ту же цепочку:
2000 = 1000+200+500+300. Далее, допустим, что тики имели следующие цены:
Тик в 1000 лот - на цене 750.5
Тик в 200 лот - на цене в 750
Тик в 500 лот - на цене в 751
Тик в 300 лот - на цене в 751.25
Из этого можно сделать расчет: минимальная цена - 750, максимальная -
751.25. Разница 1.25. Если рассматривать рынок S&P - то это 5 пунктов.
Это и являет значением, на который можно поставить лимит в поле ценовой
диапазон . Если стоит лимит Price range 4 пункта, а ценовое расстояние
между тиками - 5 пунктов, то такая консолидация отображаться не будет.
Напротив, если же консолидация из тиков укладывается в ценовой
диапазон - это будет отображена, при соблюдении остальных
условий.
4) Количестыо тиков в консолидации - минимальное ограничение на количество тиков в
цепочке из тиков.
5) Суммарный объём консолидации - лимит на сумму консолидации. Если вы задаете лимит
для суммы, например, 2000 лот, то будут отображаться только те
консолидации, которые больше либо равны 2000 лот по сумме из тиков.
Индикатор представляет из себя визуализатор, и позволяет обнаруживать
в режиме реального времени и на истории, места скопления тиков, причем
вы можете отслеживать как крупные вливания, так и интенсивность, что
более эффективно, т.к. крупные электронные позиции разбиваются по
алгоритму, и 1000 лот может состоять из 200*5 лот, либо 2*500 лот либо
1000*1 лот.
6)Суммарное время консолидации- отвечает за общее время всплеска объёма, а не только между тиками.
все параметры на русском,разбиты на категории и имеют описание при наведении на них мышью.
- LargeTrades indicator - отображает крупные сделки, которые прошли за
короткий промежуток времени и по одной цене(Лимитный покупатель/продавец)
- MarketStops indicator - отображает исполненные рыночные стоп-ордера.
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили spectrader за это полезное сообщение: |
|
|
| Osyris | Дата: Среда, 07.08.2013, 03:33 | Сообщение # 2 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 273
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Очень интересные индикаторы! Но думаю основная проблема - это определить в какую сторону вливаются объёмы, на разворот или продолжение движения. Возможно, если бы индикатор LargeTrades показывал по Bid прошла сделка или по Ask - как-то было бы более ясно. Хотя, конечно, и покупки проходят и по бидам и по аскам и продажи также по бидам и аскам, но крупные сделки закрываются зачастую встречными лимитниками, а не стопами: байлимиты открываются по биду, селлстопы по аску (если ничего не напутал).
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили Osyris за это полезное сообщение: |
|
|
| Borisytch | Дата: Четверг, 15.08.2013, 04:56 | Сообщение # 3 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Цитата (Osyris) Но думаю основная проблема - это определить в какую сторону вливаются объёмы
Цитата (spectrader) CustomTicks indicator отображает консолидации объёма, с использованием нескольких фильтров по ценовому, временному расстоянию
между тиками, и по лимитам на объем тика и на сумму тиков.
Вы смешиваете в анализе мелких участников торгов с крупными - хорошо ли это для анализа?
Есть поток событий на бирже, может для начала взять и разобраться с ним, классифицировать, выявить для себя интересующие моменты???
 Добавлено (15.08.2013, 04:56)
---------------------------------------------
Ну и для чего автор ветку открывал? :) ... нет ни самих индикаторов, ни идеи их создания, ни самого автора!
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили Borisytch за это полезное сообщение: |
|
|
| spectrader | Дата: Четверг, 15.08.2013, 20:13 | Сообщение # 4 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Цитата (Osyris) Возможно, если бы индикатор LargeTrades показывал по Bid прошла сделка или по Ask - как-то было бы более ясно.
Цитата (Osyris) байлимиты открываются по биду, селлстопы по аску (если ничего не напутал). Цитата (Borisytch) Давайте попробуем разобраться в таком простом вопросе - какое отношение имеет определения скорости и времени к торговле? ... зачем оно и что это может дать? ... Цитата (Borisytch) Вы смешиваете в анализе мелких участников торгов с крупными - хорошо ли это для анализа?
У меня меня немного другой подход к анализу рыночных данных.
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили spectrader за это полезное сообщение: |
|
|
| Borisytch | Дата: Пятница, 16.08.2013, 08:59 | Сообщение # 5 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Цитата (spectrader) скорость набора объёма указывает на HFT(высокочастотную торговлю),при определенных настройках.
Цитата (spectrader) а по каким критериям мелкий участник отличается от крупного?
Так же крайне интересен Level II и состояние BestAsk и BestBid, так как они находятся в непосредственной близости от реальной торговли и тут мелочь естественным образом отсеивается, так как для них крайне опасно блефовать и шутить в непосредственной близости от торгов.
Самостоятельно анализом потиковых объемов я занимаюсь больше 4-х лет и наработано не мало. Под Ninja trader разработал приличную серию индикаторов, по которым торгую сам и с десяток моих единомышленников и коллег.
Посмотрите прикрепленный файлик - это котировки ZenFire сконвертированные в эксель, там есть мои комментарии. Когда то я для проверки адекватности "нинзи" собирал консольное приложение для получения котировок из API ZF и много времени провел за анализом.
Полистайте мой блог, скрины с анализом ...
Доступно только для пользователей
... так же поделюсь своими индикаторами если это интересно.
Добавлено (16.08.2013, 08:59)
---------------------------------------------
Цитата (spectrader) У меня меня немного другой подход к анализу рыночных данных. Прикрепления:
_2.xls
(305.0 Kb)
Сообщение отредактировал Borisytch - Пятница, 16.08.2013, 09:40 |
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили Borisytch за это полезное сообщение: |
|
|
| spectrader | Дата: Пятница, 16.08.2013, 17:07 | Сообщение # 6 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Цитата (Borisytch) Не вижу в этом необходимости, ну узнаем мы что в какой то период времени усиливают свою деятельность высокочастотники - что это нам дает? ...все же, сколько не занимаюсь анализом рынка, временные фильтрации пока не приносили ничего полезного, в частности минутный барный анализ теперь просто исключил из жизни :) Цитата (Borisytch) Крупный участник проявляет себя прежде всего торговлей айсбергами и крупными принтами, так что выделить крупных участников из толпы совсем не сложно, а это крайне необходимо, так как в торговле разумнее ориентироваться на поведение именно тех кто торгует по 70-100 лотов
Цитата (Borisytch) Так же крайне интересен Level II Цитата (Borisytch) Изложите основополагающие принципы, было бы интересно познакомиться.
Я ознакомлюсь с информацией о Вашем методе,может чего полезного для себя найду в качестве дополнений.
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили spectrader за это полезное сообщение: |
|
|
| Borisytch | Дата: Пятница, 16.08.2013, 19:29 | Сообщение # 7 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 5
Статус: Offline
|
spectrader, успеха!
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили Borisytch за это полезное сообщение: |
|
|
| Kandr | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 10:58 | Сообщение # 8 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Здравствуйте, а где взять индюк market stop для ниндзи?
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили Kandr за это полезное сообщение: |
|
|
| spectrader | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 12:30 | Сообщение # 9 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Цитата (Kandr) Здравствуйте, а где взять индюк market stop для ниндзи? |
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили spectrader за это полезное сообщение: |
|
|
| Taco243 | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 20:56 | Сообщение # 10 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Цитата (spectrader) MarketStops indicator - отображает исполненные рыночные стоп-ордера.
Это он Stop loss'ы показывает? Думаю туда до кучи надо добавить еще buy limit'ы и sell stop'ы. В ниньзе всегда ставлю вместо стопа встречный ордер. В чарт трейдере удобней отложку поставить, а не через АТМ или контрол центр указывать стоп.
Цитата (spectrader) цена сама укажет направление,а биды\аски путают.
Когда вверху появляется много асков, то это или покупки закрываются или селл стопы срабатывают и почти всегда случается разворот и биды внизу тоже. А вот если вверху биды то возможны покупки,внизу аски - продажи, потому такие моменты лучше пропускать. Есть исключения, если бы их не было, было бы скучно жить =))
Сообщение отредактировал Taco243 - Понедельник, 19.08.2013, 20:57 |
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили Taco243 за это полезное сообщение: |
|
|
