|
Price action + VSA + Murrey Math
|
|
| QuestSlayer | Дата: Вторник, 13.11.2012, 18:43 | Сообщение # 1 |
 Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Привет читатель!
То, о чем пойдет речь ниже на сегоднешний день существует как отдельные элементы различных аналитических методик, которые я применяю на практике. До сих пор элементы анализа оставались разрозненными, они не были собраны в единую строгую "торговую систему". Открыв эту ветку я постараюсь провести маленький эксперимент - сформировать торговую систему с вполне определенными сетапами, тригером, мани менеджментом в основе которой будут приемы price action, рыночные объемы и открытый интерес, технический анализ, уровни Мюррея. Возможно в процессе что нибудь добавится или напротив - отчего то мы с тобой откажемся. Это в перспективе, а начну я с того, что поделюсь тем что есть. Затем к имеющимся моделям добавлю Murrey Math. Я предполагаю, что ты имеешь опыт работы на FOREX, знаком со срочным рынком (фьючерсные контракты), владеет разными методами анализа. Незабудь, это эксперимент, подход не притендует на торговую систему, ничего не гарантирует, вообщем - это не панацея.
И так... поехали 
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили QuestSlayer за это полезное сообщение: |
|
|
| QuestSlayer | Дата: Вторник, 13.11.2012, 20:02 | Сообщение # 2 |
|
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Репутация: 1
Статус: Offline
|
EUR / USD
Анализ проводится последовательно от старшего тайм фрейма к младшему. Начну с рассмотра недельного графика (weekly). Здесь определяем только сильные уровни поддержки (зеленая прямая) и сопротивления (красная), строим канал. На текущий момент пара продолжает торговаться в нисходящем диапазоне, вблизи середины канала.
Уровни поддержки и сопротивления я часто замеряю не линиями, а условными диапазонами цен, где настроение рынка может поменяться. Забудь про курсы валют. EUR/USD будем рассматривать с позиции фьючерсного контракта, т.е. товара. В нашем случае EUR – товар, а USD – расчетной валюта.
Величина (объём) спроса уменьшается по мере увеличения цены товара. И напротив – объем спроса растет при снижении цены на товар. Закон спроса и предложения. Экономическая теория.
Видно как в обозначенном диапазоне цен ранее находилась сильная инициатива покупателя (цена на товар достаточна привлекательная для крупного участника). Есть мнение, что рыночное настроение формируется настроением крупных участников, и я это мнение поддерживаю. Я предполагаю, что в дальнейшем этот уровень цен на EUR сохранит свою привлекательность, при этом обращая внимание на общее депрессивное настроение рынка, явный медвежий тренд (см. канал).
Мы находимся у середины канала, потенциал дальнейшего падения не высок. Продавать уже поздно, прыгать на уходящий поезд, который возможно уже прибыл к конечной станции – риск того, что тебя размажет по рельсам. Против долгосрочных шартов и то, что текущее падение, как откат от уверенного ралли с 2000.10.15 достиг своей цели 50% по Фибоначчи. Долгосрочная длинная позиция, на мой взгляд, интереснее, но эта позиция против текущего тренда. Долгосрочные позиции мне не привычны, я чаще работаю внутри дня / недели. Дольше позиции удерживаю, только если есть сильное мнение.
 
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили QuestSlayer за это полезное сообщение: |
|
|
| QuestSlayer | Дата: Среда, 14.11.2012, 20:13 | Сообщение # 3 |
|
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Репутация: 1
Статус: Offline
|
EUR / USD. Среднесрочно
График daily. По тому же принципу наносим уровне поддержки и сопротивления, их значимость ниже недельных, но точность чаще бывает выше. Внутри старшего нисходящего тренда, есть младший, так же нисходящий. На том же графике замеряем его другим каналом (синий). Я использовал канал с 10% отклонением - это модифицированный канал Фибоначчи (Fibo chanel) с уровнями 0,1; -0,1; -0,5; -0,9; -1,1 (1 и -2 для нанесения 100% отклонения). Отклонения 10% и есть тот самый диапазон цен, где я ищу признаки смены настроения. Ранее канал представлял другой вид – от него я оставил оранжевую пунктирную прямую, от нее я брал несколько удачных шортов. Текущий синил канал корректировался сперва под вершину от 2012.09.17, за тем повторно менялся 2012.10.18
Эти две сессии очень интересные (2012.09.17 и 2012.10.18)
2012.09.17 EUR растет на протяжении 2х недель, стремительно и безоткатно. На отметке 1.31 мы достигли диапазона, в котором инструмент торговался продолжительное время (вдоль границы старого канала см. оранжевый пунктир). На этот раз полезно просто обратить внимание на «скопление цен» в этом участке. Согласно VSA и профилю рынка – цена движется вслед за объемом, от объема к объему. Это скопление объема нам не даст сигнала на вход, но на возможную смену ритма намекнуть может. При детальном рассмотрение высоколиквидных инструментов это не сложно заметить. EMA 377 экспоненциальная скользящая средняя – играет роль поддержки / сопротивления. Я использую EMA 89, 144, 233, 377 или EMA 50, 100, 200 в зависимости от рынка. Мне очень нравится сильный рост, я всегда стараюсь закоротить такое ралли. Я всегда продаю на растущем рынке и покупаю (реже) на падающем. Почему? Если я не застал начало движения, вскакивать на ходу я не буду. Это, извините, игра наибольшего лоха – я покупаю то, что уже очень дорого с надеждой на то, что завтра найду еще большего лоха и продам ему еще дороже (перефразировал Александра Элдера). На рынке движение создается инициативой больших умных денег. Есть 3 стороны – инициатива, ответная реакция и наблюдатель вне рынка. Если я не успел распознать среди объемов инициативу больших денег и встать с ними в одном направлении – мне остается либо наблюдать, либо вовремя присоединиться к реакции на эту самую инициативу. В нашем случае инициатива находилась в лонгах до 2012.09.17, 17 сентября сессия закрывается с высокими объемами при этом цена не взяла новой высоты! Закрытие сессии сформировало доджи – свечу с малым телом и тенями. Аналогичная модель есть и в Price Action. Тут не суть важно как ее называть, важно понять ее как торговый период. День торгов закрывается без явных изменений в цене, но тем ни менее с высоким наторгованном объемом. Рост актива в цене прекратился. Почему? Потому что была найдена инициатива продавца, который с удовольствием сливал крупный объем активов по привлекательной цене всем тем, кто в этот день «двигался по тренду».
Здесь для меня важно предварительно нащупать возможное сопротивление. Цена для меня первична, поэтому я стараюсь найти подтверждение сперва в цене, нащупывая экстремумы, на которые можно опереться и скопление различных уровней. За тем я ищу подтверждения того, что динамика начинает меняться – это всплеск реального рыночного объема проторгованных фьючерсных контрактов (market volume), что может косвенно отразится и на динамике смены тиков – tick volume (volume доступный в mt4, хотя я его не использую); падение рыночной динамики, когда новый цикл роста / падения устанавливает новую ценовую отметку, но уже с меньшим шагом движения и за меньшее время (дивергенции осцилляторов) рынок как бы выдыхается, устает. К стате таким образом, ты сможешь различить дивергенцию без осцилляторов, просто взглянув на цену. Дополнительные уровни поддержки сопротивления EMA / SMA, отметки Фибонначи, графические модели самих торговых сессий (свечной / барный анализ) и как резульат модели price action.
2012.09.17 я не брал шорт, но только потому, что вынужденно был вне рынка. Возможно и не стал бы брать, т.к. для шорта ориентировался на отметки 1.325 – 1.335, этот план мог изменить только результат закрытия сессии – доджи под сопротивлением EMA 377.
Почему мне нравится такой подход – он позволяет войти в начало движения с малым стопом. Низкий риск потерь и высокий потенуиал – основные причины. Как сказал Александр Герчик – если вы видите сигнал с коротким стопом – работайте его!
Есть еще один принцип которого придерживаюсь – это тип риска. «Существует два типа риска – информационный и денежный» (Александр Элдер). На растущем рынке трейдер имеет массу информации в пользу длинной позиции – тут и аналитики все трещат только о сладком и позитивном, и все ваши индикаторы и пр. Информационный риск низок. Денежный риск напротив – увеличивается с каждой минутой, т.к. ты рискуешь купить актив по невероятно высокой цене тогда, когда профессионал его будет уже продавать. Собственно ты у него и купишь Вообще рекомендую послушать Элдера, торговая система на этом рынке не применима, а вот сам принцип актуален всегда!
2012.10.18 Перестраиваем канал под экстремум (high) от 2012.09.17
Появляется замечательная возможность шорта с хорошей целью и коротким стопом.
Принцип открытия позиция тот же. Среднесрочный шорт от сопротивления предыдущего экстремума. Подтверждение – падение динамики роста (дивергенция), объемы вблизи сопротивления, модель частичного поглощения по свечному анализу (не помню как он называется в методике price action).
Sell=1.3062
Stop=1.3160
Profit=1.2903
Risk 0,5 – 1% на позицию.
Как правило, я выхожу из позиций в пятницу, хотя эту позицию нужно было вести еще неделю - другую 1.2903 закрыл вручную и преждевременно, был прекрасный потенциал хода до середины канала к 1.25 – 1.236. Упустил.
 
Индикатор объема Market Volume берет объем со срочного рынка, это достоверный объем торгов по фьючерсу на EUR - 6E12-12, который в он лайн режиме публикует инфу в mt4. Катировка EUR/USD и 6E12-12 практически индентичны, контракт 6E12-12 - находится в топ 10 самых ликвидных фьючерсных контрактов, от части именно он является ценообразующим элементом того, что ты видишь на EUR/USD.
Ссылка на индикатор, там поищите http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/850-Индикаторы-для-МТ4-от-портала-ClusterDelta.com
Добавлено (13.11.2012, 23:51)
---------------------------------------------
Пара рекомендаций
Вообще по времени я условно разделяю позиции на долгосрочные, срок отработки месяц и более, среднесрочную неделя - месяц, красткосрочную - день - неделя, и внутридневную. О работе с разными временными срезами говорил Элдер (хм.. что то я часто его вспоминаю), на практике применение разных таймфремов позволяет заведомо определить узкие места рынка, где настроение может изменится. Нет. Трейдеры не внуки бабки Ванги, и будущего они не видят, во всяком случае большинство, я в том числе. Все что я могу - это условно определить момент вероятности, и заведомо подготовится к его развитию. Его и еще пары тройки сценариев. Так у профессионала всегда есть план работы на любой случай, что бы не случилось - ты всегда должен знать, что тебе нужно предпринять. Для этого все действия планируются и записываются заранее. "Покажите мне хорошие записи, и я покажу вам хорошего трейдера" А.Элдер. (блеать опять он, но ет нужно..)))
Работа трейдера, как все чаще я в этом убеждаюсь - это следование своим же правилам и инструкциям, предано, слепо, если желаешь – фанатично. Аналитическая работа позволяет эксперементировать, изучать, творить. Но когда ты на рынке и ведешь открытую позицию... Этот аналитик, этот безнадежный ученый, романтик и просто псих с безумным воображением, сделает все, что бы ты сидел на измене. Поэтому я работу разделяю на 3 этапа:
1. Расчет рисков и активов. Риск на позицию, на депозит, его максимальная нагрузка, выбираю инструменты для работы. Составляю правила при какой просадке беру выходной, при какой недельный отпуск, а при какой останавливаю работу совсем. Тоже самое с профитом. В профессиональном покере есть замечательное определение - тильт. Это психо эмоциональное состояние игрока, когда он не способен работать с холодной трезвой головой, состояние страха, злобы, печали, депрессии, восторга, чувство ложного престижа, надмение, тщеславие, чрезмерная уверенность, чувство превосходства. Очень часто новичок в этой сфере при первых удачных действиях ощущают такой прилив энтузиазма и уверенности, что полагает будто понял рынок и давно его читают как детскую книгу, легко и не принужденно, и сейчас, играючи, сделает из тысячи грина пару миллионов. Будто рынок тебе должен, должен пойти в направлении той позиции которую ты открыл, только потому что у тебя есть мнение на этот счет. Все это можно описать одним словом - тильт. Распознать его в себе тяжело. Нужно быть достаточно хладнокровным, самокритичным и объективным. Еще сложнее распознав - остановится. Если работая ты поймал себя на мысли что тильтуешь - остановись. Сворачивай работу и иди загорай, сходи на рыбалку, к жене или любовнице, поиграй с футбол с детьми, словом не работай. Выспись. Проснувшись утром начинаешь делать следующее:
2. Анализ. По каждому инструменту я провожу комплексный анализ минимум раз в неделю. Обычно в выходные по утрам, на свежую голову в то время когда все площадки закрыты. Все валютные пары, фьючерсные контракты которые запланировал работать, особенно металлы. Составляя аналитический план я применяю только отточенные инструменты и модели. Обязательно записи. Когда. По какой цене. Сколько. Как долго нахожусь в позиции. При каких условиях я выйду преждевременно, при каких буду держать сверх срока. Даже если в момент скальпирование SP500 произойдет библейский потоп, нужно сохранять самообладание. Это 80% успеха, и 99% гарантия того, что ты не потеряешь все свои (или клиента) активы в первую неделю работы.
Если ты еще наслаждаешься фантазиями о быстрых миллионах, девочках и тачках, славе и престиже. Друг мой - управление активами на фондовых рынках - это адский труд. Здесь из 1000 за год 999 потеряют больше чем заработают, из них треть потеряет все свои деньги. И будь уверен, это далеко не глупые люди. Но если ты достаточно разумен, не впадаешь в истерику в сложных ситуациях, если ты готов работать (не играть) по 24 часа в сутки, если ты готов вкладываться, терять, учиться снова вкладываться и снова терять... у тебя есть шансы. Дорогу осилит идущий. Удачи тебе!
з.ы. завтро доберусь до краткосрочного обзора и интердея. после общих обзоров начнем расковыривать частности вроде vsa, mm и прочего. затем соберем все в одну тс если получится )
Сообщение отредактировал QuestSlayer - Среда, 14.11.2012, 20:14 |
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили QuestSlayer за это полезное сообщение: |
|
|
| QuestSlayer | Дата: Среда, 14.11.2012, 20:17 | Сообщение # 4 |
|
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Репутация: 1
Статус: Offline
|
EUR / USD. Краткосрочно
Какие сценарии вижу и что буду делать. Расчет на 10-14 дней:
Пример выброса объема у двух ppz daily + sup fibo. Реакция на падение динамики шартов? Посмотрим.
 
Я не люблю лонги, предпочитаю шорт, но на этот раз занял длинную.
2012.11.12 19:08
eur/usd
buy 1.27115
s/l 1.26418
t/p 1.29107
А вот по Мюррею:
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили QuestSlayer за это полезное сообщение: |
|
|
| Osyris | Дата: Среда, 14.11.2012, 21:21 | Сообщение # 5 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 273
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Спасибо за подробное объяснение своего анализа, очень интересно читать! Только один момент вызывает вопрос: зачем объёмы на графике Н4 ? У Вас каждый день на одной свече Н4 большой объём - конец европейской/начало американской сессии, разницу в максимальном объёме между днями на таком тф заметить можно, но она совсем невелика. Да и если смотреть на объёмы с точки зрения движения, то видно, что чем интенсивней падали, или расли - тем выше объёмы и больше вероятность отката, ну собственно это очевидно. Потому я и не вижу практической выгоды от использования объёмов на высоких тф, возможно у Вас какие-то другие мысли на этот счёт ?
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили Osyris за это полезное сообщение: |
|
|
| QuestSlayer | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 22:00 | Сообщение # 6 |
|
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Вы правы, объемы лучше внутри дня смотреть на малых тф. Здесь я просто хотел обратить внимание на отрезок европейской сессии (свеча с малым телом на H4), где судя по объему активные торги завершились не удержав новой ценовой отметки. Проще говоря прошла куча контрактов, но ни одни, ни другие не удержали позиций, и к завершению этого отрезка цена существено не изменилась. Я сравнивал объемы за 7 и 2 ноября. Согласен, это не дает ничего существеного, кроме того, что возникает противоположный интерес, появляется покупатель. Мне просто интересно само его присутствие вблизи этих уровней. Я ожидаю реакцию от поддержки, и эта реакция провляется в виде встречного интереса покупателя ) Если бы мы сползали вниз без увеличения объемов или на снижающихся объемах, то эта вяласть снизила бы оценку поддержки (нет здесь ни инициативы, ни интереса).
Что я сделал. Я вошел преждевременно днем раньше, как только падение приостановилось. Объемов я не видел, видел только возможную поддержку, на нее и опирался. Я расчитывал на более быструю реакцию, на сильный отскок, но его не было. Если бы рынок продолжил ползать без объемов, скорее всего я бы вышел преждевремено. Но появился встречный интерес и сразу стало веселее )
Добавлено (19.11.2012, 21:59)
---------------------------------------------
EUR / USD по открытой позиции
Веду текущую позицию по зеленому сценарию (см. выше)
2012.11.12 19:08
eur/usd
buy 1.27115
s/l 1.26418
t/p 1.29107
s/l 1.26418 переставлю на уровень безубыточности с небольшой поправкой на своп, sl 1.27215 (+100 pips), у моего брокера 5 значная котировка.
Прочие открытые позиции:
2012.11.12 02:57 gbpusd buy 1.59020 / sl 1.57800 / tp 1.61000
2012.11.14 18:48 gbpusd buy 1.58514 / sl 1.57800 / tp 1.61000 эту так же переведу в безубыточность, что бы защитить позицию и снизить нагрузку на депозит sl 1.58614 (+100 pips)
Комментарии и анализ по gbpusd я постараюсь завтро приложить. Все три позиции несмотря на удачный расклад все еще остаются потенциально довольно слабенькими. Не рекомендую на основании моих действий сейчас входить в длиные позиции - уже слишком поздно. Если вы удачно вошли и держите профит - постарайтесь защитить результат. Всем удачного дня и профитных решений
Сообщение отредактировал QuestSlayer - Понедельник, 19.11.2012, 22:01 |
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили QuestSlayer за это полезное сообщение: |
|
|
| QuestSlayer | Дата: Вторник, 20.11.2012, 23:33 | Сообщение # 7 |
|
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Репутация: 1
Статус: Offline
|
GBP / USD
weekly
Есть свободный ход в обе стороны. Зеленым - поддержка, те диапазоны в которых возможно буду работать длиные, красная - сопротивление, уровни продаж
daily
Не самая лучшая позиция. Но продавать сейчас точно не стал бы. Сижу в длинных
2012.11.12 02:57 gbpusd buy 1.59020 / sl 1.57800 / tp 1.61000
2012.11.14 18:48 gbpusd buy 1.58514 / sl 1.1.58614 / tp 1.61000 Этим контрактом усреднился, купив по чуть лучшей цене. Все так же опирался на поддержку и потерю динамики падения. Риск на позицию в пределах 0,6 - 0,8% от депо.
 
H4 - H1
Здесь поддержка видна чуть лучше
 
Принцип анализа - тот же, объемы в расчет на этот раз не брал.
Отбойная методика работает не с любыми инструментами, если брать FOREX то USD / JPY я не торгую практически вовсе. SP500, DOW - лучше, но все же не так, как фьючерс на евро, фунт или производные на форексе EUR / USD и GBP / USD. На отбой интересно работать то, что движется в широком канале отрабатывая его границы и уровни. Чем выше валатильность, тем эффективнее работает метод. Теперь вопрос, чем лучше, точнее можно замерить волатильности?
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили QuestSlayer за это полезное сообщение: |
|
|
| Osyris | Дата: Среда, 21.11.2012, 15:58 | Сообщение # 8 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 273
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (QuestSlayer) Чем выше валатильность, тем эффективнее работает метод. Теперь вопрос, чем лучше, точнее можно замерить волатильности?
Думаю Вам незачем использовать индикаторы или расчёты волатильности. Волатильность можно как-то определить в годовом промежутке, к примеру летом она ниже потому что сезон отпусков и просто некому тянуть рынок в разные стороны, в предновогодние ралли выше (не по всем инструментам), потому что весь цивилизованный мир покупает подарки, завершает финансовый год, производители получают сверх прибыли, соответственно ищут возможности эти прибыли вложить и влезают в рынок зачастую против крупных игроков . Вот президентские выборы в штатах добавили волатильности из-за неуверенности в будущем. Но ведь это не покажет ни один индикатор, точнее покажет постфактум, когда уже не надо. Лучше использовать простые графические фигуры, они работают всегда и на всех таймфреймах, такие как "Флаг" и он же "Треугольник" (хотя , возможно и есть отличия между флагом и треугольником), да даже простые "Голова и плечи" будут в разы эффективней любого индикатора волатильности. Они не показывают направление последующего движения, но можно прикинуть с большой вероятностью момент, когда флет на рынке или сужение торгового диапазона, могут закончиться выстрелом цены с продолжением или сменой тренда.
Могу у себя поискать, если Вам нужны индикаторы для мт4, но знаю точно, что толку от них не будет.
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили Osyris за это полезное сообщение: |
|
|
| QuestSlayer | Дата: Среда, 21.11.2012, 21:21 | Сообщение # 9 |
|
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Репутация: 1
Статус: Offline
|
мне самому больше с ценой нравится работать - в ней все есть, цена + объем - исходная, чистая информация.. но, если формализировать торговый метод, до торговой системы, то придется строго определять условия входы и выхода. в этом то и проблема )
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили QuestSlayer за это полезное сообщение: |
|
|
| Osyris | Дата: Среда, 21.11.2012, 23:30 | Сообщение # 10 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 273
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Да не надо ничего формализовывать, это ограничивает возможности и получается очередная западня для депозита. Я всегда работаю по рынку и мне плевать на то, что в данный момент по системе надо баять, а не селлить, если есть все предпосылки для шорта - я в нём. Система, формализация, загоняет в рамки, которые не достаточно гибкие, для принятия решений в сию секунду.... ну видимо потому и нет прибыльных советников, так бы уже давно разорили этот муравейник и принялись бы за ... скажем покер ... ))
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили Osyris за это полезное сообщение: |
|
|
