|
Дневник трейдера mokodo
|
|
| Osyris | Дата: Среда, 22.08.2012, 03:39 | Сообщение # 1 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 273
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Начинаю перевод на русский дневника трейдера mokodo, который он ведёт на форуме BMT. Сильно меня не бейте, по-скольку занялся переводом в первый раз. Постараюсь чтобы смысл текста был как можно ближе к оригиналу. Весь перевод буду вести от первого лица, дабы не запутаться в процессе.
Итак первый пост:
June 28th, 2012, 04:28 PM
Предлагаю следить за моим журналом BMT. Я вёл рукописный журнал, с тех пор как я начал постоянно торговать в феврале '11, но кто его увидит, кроме меня ?
Немного обо мне. Мне 40 лет, родился и вырос в Великобритании, красивая жена, 3 детей и собака. Живём в сельской местности. У меня есть доходы от бизнеса, которые позволяют мне тратить один день в неделю на своё обучение торговле. Я делаю свой сидр и я спортивный фанат.
Я достиг этого далеко после того, как сделал все ошибки новичков (и всё ещё иногда их совершаю). И после:
- Покупки системы
- Бесконечной адаптации системы
- Недоверия к системе
- Изучения кода
- Кодирования системы, тестирования на истории, стресс-тестирования, и т.д.
- Угробил всю систему
- Сдавался и кричал
- Подведения итогов и принятие решения, начинать ли всё с начала
Сейчас я доволен реальной торговлей, которую я начал снова в мае '12 после посещения SIM в течение длительного периода. Я вернул 2,35% своего эквити в мае и получил просадку до -0,2% в июне (и вряд ли буду торговать до июля). Я расчитываю на 30% прибыли и разработал свой money management, который (надеюсь) не даст слишком много резких колебаний. Но, чтобы быть честным, я также рассматриваю безубыточность после затрат как успех!
Торгую на спот форексе через MB Trading используя NinjaTrader. В первую очередь смотрю 15 минутные графики, но также иногда беру некоторые сигналы с 5 до 60 минутных ТФ. Торгую мажорами и несколькими кроссами (я слежу за 10 парами). Я торгую большинство торговых дней и работаю по всем сигналам - 30 или около того в месяц в течение последних нескольких месяцев.
Спасибо всем на ВМТ - это замечательное сообщество трейдеров.
Я буду выкладывать свои сделки, надеюсь раз в день, или, как они будут совершаться, начиная с июля.
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили Osyris за это полезное сообщение: |
|
|
| Osyris | Дата: Среда, 22.08.2012, 03:47 | Сообщение # 2 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 273
Репутация: 17
Статус: Offline
|
 
July 2nd, 2012, 06:50 PM
В первый день моего BMT журнала (и я не потерял деньги!).
Отметил на моих графиках старт 10 утра (BST), я считаю, в понедельник утром движения цен немного нервные, и я, как правило, слишком взволнован - и смотрю на предыдущие сделки, чтобы вникнуть в прошлое. Задержка времени начала помогает мне успокоиться и (я пытаюсь) смотреть с положительной стороны.
Мой TE индикатор показывает все на снижение (фиолетовая область в панели 2) после сильного движения вверх в пятницу и проявляет большую нерешительность двигаясь вокруг справедливой цены (см. график AUDUSD, розовые области).
Я не ожидал никаких сделок и не получил никаких сигналов. Ближайший был в 11 утра, черная точка на EURUSD .
Вход был бы под SMA с переодом 100 (маленькие красные квадраты под свечами, SMA - оранжевая линия на графике)
MACDh показывает дивергенцию на графике 5 минут (обозначена синей линией на гистограмме)
Цена уходит от верхнего сопротивления на снижающимся канале.
Я не мог использовать этот вход, поскольку stop loss, измеренный от локального максимума (свеча с большой тенью), был 41 пипс, это могло быть также моей целью. На 15-минутных чартах я ставлю stop loss в 25 пипсах, так что должен был пропустить сигнал.
Таким образом план сегодня не выполнен.
Другие вещи, которых коснулся - смотрел вебинар Fat Tails' Session Indicators . Отличный материал. Одно из моих правил не совершать сделки, где цели сделок прошли определенный уровень средней дневной волатильности. Я использую комбинацию daily ATR и Floor Pivots, но я понял что пропускаю по нескольку хороших сделок, отфильтрованных Floor Pivots. Пивоты рассчитываются только на основе предыдущего дня, таким образом узкий или широкий диапазон дней даёт мало сигналов для последующих дней. Я буду выкладывать некоторые мысли на этой неделе.
Обучение сегодня: пройдёт еще несколько дней прогонки графиков, чтобы опробовать размер позиций и размещение ордеров на моём компьютере. Я нахожу, что наблюдение за моей работой на высокой скорости может помочь выявить закономерности, которые не очевидны в режиме реального времени, когда я торгую. Я надеюсь на изменение восприятия, которое скоро поможет найти другую часть 'Jigsaw'.
Чтение/работа над психологией: Продолжаю читать и отмечать "Enhancing Trader Performance" (Улучшение Производительности Трейдера) автор Bret Steenberger.
Рассказывая свой метод (он ещё очень не доработан) я использую небольшие сокращения, так что если кто-нибудь начинает следить за этой веткой, задавайте вопросы мне в любое время и оспаривайте мою точку зрения. Я здесь, чтобы учиться.
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили Osyris за это полезное сообщение: |
|
|
| Osyris | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 01:11 | Сообщение # 3 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 273
Репутация: 17
Статус: Offline
|
July 3rd, 2012, 07:06 PM
Сегодня ещё один спокойный день для меня. Нет хороших сигналов, но есть кое-какие интересные движения цен чтобы их разобрать. Я прикрепил график, чтобы показать несколько сетапов на GBPJPY.
4:00 во время азиатской сессии был пробой (через красную линию с отметкой 2). Жёлтый блок на третьей
панеле показывает что ADX, на более высоком тайм фрейме (30 минут) был < 12.5 и в этой точке я слежу за пробоем канала, ограниченным Swing level (10 period), или другим чётко определённым шаблоном. В это время я спал и пропустил сигнал. Принял бы его, так как цена нашла поддержку у наклонной (пересечение линии 1). Возможно, измерил бы цель движения в 40 пипсов, которая находится сразу под вчерашним уровнем хая.
Второй сетап показан в расширяющимся канале с красной линией зиг-заг. Я полагал, что доминирующий тренд, вероятно, пойдёт выше, поскольку цена легче пошла вверх, чем вниз. Этот движущийся вниз Зиг-заг показывает борьбу цены на пути вниз, это похоже на плаванье против течения. Несмотря на то, что это не часть моего набора правил, мне нравится видеть этот вид price action (3 падения и подъём) до сигнала входа точки MACD. В этом случае вход (если сигнал правильный) был бы от квадратных точек, выше свечи с синей точкой внизу, в конце клина.
Я не мог открыть позицию в лонг, поскольку MACD не показывает классическую/скрытую дивергенцию на этом тайм фрейме, или на 5-минутном, что движение вниз ослабло и расчётная цель движения от локального лоу проходит через дневной хай. Когда я сделал этот сриншот, цена выглядит так, как будто хочет сделать ещё один пробой вверх.
Я работаю только несколько часов по четвергам (на другой работе). Завтра праздники в Штатах и пятничный отчёт NFP's (Non-Farm Payrolls) выглядит значимо. Разбитая неделя, но я очень хочу совершить какие-нибудь сделки в июле.
Терпение, терпение, терпение...
До завтра.
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили Osyris за это полезное сообщение: |
|
|
| Osyris | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 23:17 | Сообщение # 4 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 273
Репутация: 17
Статус: Offline
|
July 4th, 2012, 10:11 PM
Сегодня хороший и плохой день, если можно так сказать.
Я думал, что мы могли бы получить сегодня некоторое движение, не смотря на американские праздники, после того, как большое движение в прошлую пятницу имело возможность успокоиться.
Сегодня четыре графика. На первых двух показана одна моя сделка и на двух других сделка, которую я пропустил (отвозил детей в школу). Я думаю, совершил вторую сделку из-за непредусмотрительности, я пытался восполнить потерянную сделку по GBPUSD.
Я открыл сделку по NZDUSD. 60 минутный график показывает что пара находится в сужающимся ап-канале последние три дня. Я счел его весьма характерным для новозеландца или австралийца, чтобы двинуться вверх в течение некоторого времени. У меня был сигнал на пробой, на моём индикаторе TE (желтая/пурпурная полоса во второй панеле). Он показывает мне что индикатор ADX на 60 минутном графике находится <12.5 и я стал следить когда будет пробой.
На 15 минутном графике Вы можете видеть наклонную поддержку. Изначально я поставил стоп ордер в двух пипсах ниже канала (также и дневного лоу). И это была сделка по моим правилам. Цена приняла эту поддержку и пошла вдоль канала. После я поставил тейк профит, на 2 пипса + спред, ниже локального хая. Я думал здесь будет движение в любом случае (и я следил за ним 20 свечей - 5 часов). Бай-стоп был поставлен на подъёме, которого я ожидал, если цена примет поддержку и пробъёт до вершины канала - я посчитаю что это был хороший план. Цена развернулась назад вниз и протестировала ещё раз поддержку и затем развернулась вверх. Через 10 свечей я получил потерю в 9 пипсов, это было позже и на очень короткий момент. Против Риска 27 пипсов это потеря -0.33r.
График GBPUSD - это то, что я хотел чтобы произошло со сделкой, которую я провёл. Это такой же вид сетапа, просто цена перед движением работает внутри треугольника. Красные линии с отметками 1, 2, 3 - это вход, стоп и цель, которые я установил бы. Как Вы можете видеть, цена идёт всё время вниз, к уровню S3 и я поставил бы тейк профит на S2 1:1.
Всё равно я не чувствую 100% уверенности в сделке, которую я взял, и отразил это в риске всего 0.125%. Я доволен терпением, которое я показал, позволяя сделке быть в минусе почти 3 часа в то время, когда цена возвращалась назад (моё правило, чтобы эти сделки длились 10 баров). И я вышел с потерей маржи.
Продолжаю читать книгу Стинбергера и прокручиваю другие дни стоящие прогонки сделок по истории.
До завтра.
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили Osyris за это полезное сообщение: |
|
|
| Osyris | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 07:09 | Сообщение # 5 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 273
Репутация: 17
Статус: Offline
|
July 9th, 2012, 08:48 PM
Одна сделка, убыточная.
Первый 60-ти минутный график показывает как цена оттолкнулась от сопротивления и пробила вверх через канал. По второму, 15-ти минутному графику я входил. Красные линии 1, 2, 3 - это мой стоп, вход и тейк профит.
Эта сделка определённо попала в категорию "О нет, это находится в моём наборе правил - значит я должен её совершить, но чувствую что это всё не правильно!" Красная стрелка показывает на сигнал, где ADX находится <12 на 30-ти минутном графике и от этой точки я начал следить за пробоем канала swing 10 или другим чистым S:R паттерном за следующие 20 свечей. Вход был выше дневного хая на 3 пипса - был отскок от сопротивления на бычьем канале. Так что возможно это было похоже на пробой, в самом начале. Но цена не пробила и развернулась. Я получил стоп лосс 3 пункта, от локального лоу (5 баров в сделке), когда оглядываюсь назад (о, как это очевидно!), стоп было бы лучше всего поставить под поддержкой бычьего канала, чтобы дать лонгу больше времени набрать силу.
Я получил стоп лосс 0.27R при риске 0.25%.
Я чувствовал что сделка не правильная, возможно потому, что это было в конце дня (закрыл сделку в 16:00, а открыл в 15:30). И пара, и практически всё остальное блокируется в понижающем тренде, и я не уверен в счётчике тенденций сделок. Движение цены тоже было резким. Я также провёл часть выходных рассматривая все мои сделки последнего года и понял, что этот паттерн более подходит к позиции селл. Я предполагал, что предвзятость рынка может не брать во внимание показатели деятельности, но может случиться так, что лонги начнут постепенно подниматься, и я не отразил эту динамику в том, как я управляю открытой сделкой. Они могут, просто нужно больше времени, чтобы начать движение. Проведу анализ сегодня вечером.
Начал беспокоиться о своей торговле в последний месяц или около того. Я снизил себе риск и взял несколько дней, чтобы вникнуть и поразмышлять почему я совершил 9 убыточных сделок подряд с 20 июня. И хотя общие потери небольшие, в среднем 0.3R за это время, я начинаю сомневаться в сетапах и своей способности работать с ними. Я уже начал очередной цикл настройки/бэктестинга кода, чтобы попытаться понять причину.
До завтра.
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили Osyris за это полезное сообщение: |
|
|
| Osyris | Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:15 | Сообщение # 6 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 273
Репутация: 17
Статус: Offline
|
July 10th, 2012, 07:45 PM
Сегодня две сделки, одна в плюс, вторая в ноль.
Первый график показывает последнюю неделю или около того по паре EURJPY. Чистый понижающийся канал, скользящий к низу канала в пятницу. По второму, 10-ти минутному графику я открыл сделку. Цена сделала дневной минимум ранее и отскочила около 70% хая азиатской сессии. Стоп, вход и цель показаны красными линиями 1, 2, 3. Это был очень хороший сетап для меня, по которому я получил тейк профит в 20 пипсов за 3 свечи:
Это может быть развитие АВС для пробоя вниз.
Было сильное расхождение на 5-минутной гистограмме MACD по сравнению со вторым локальным пиком, чуть выше моего входа.
Цена приняла наклонное верхнее сопротивление от вчерашнего хая.
Мой стоп и цель сделки (квадратные точки от местного хая + 2 пипса + спред, были всего в 20 пунктах) Не было никаких уровней, которые были бы пробиты на пути к цели, утренний лоу уже был там.
Третий график показывает почти идентичный сетап часом ранее на USDJPY. На этот раз зашли в тупик после пяти свечей и я закрыл в безубыток. И хорошо что я закрыл без потерь. Я уменьшил риск до 0.125% от моего депозита потому эта сделка была скорее чтобы вернуть уверенность, чем заработать деньги.
Забавно, как могут появляться сомнения, после пройгрышей. Нет ничего не верного в моём методе как он есть, действительно мой обзор вчера вечером и тестирование на истории восстановили мою уверенность и показали что это хорошая основа, по которой можно торговать. И полосы неудач ожидаемы, с ними просто трудно иметь дело психологически.
Разговаривал сам с собой по поводу негатива, который закрался. Я сделал обзор последних нескольких месяцев торгов. Да, я получил девять лосей, но некоторые из них были безубыточными и семь из них втиснулись в последние дни месяца (Июня) и по итогам месяца я в безубытке. Другие два случились в Июле и я перекрыл их сегодняшней прибылью.
В общем, это не конец света! По-факту, с долей объективности, я вижу что торговал (и вёл себя) достаточно гибко.
Другой материал. Почти закончил чтение книги Стинбергера (Steenberger) (уверен что это не псевдоним!) "Enhacing Trader Performance" и начал новую Ала Брукса (Al Brooks) "Price action book on range trading". Уменя есть разворотные сетапы и трендовые (сегодня два примера), но ничего для диапазонов, потому начал работу над соединением чего-то вместе.
До завтра.
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили Osyris за это полезное сообщение: |
|
|
| Osyris | Дата: Пятница, 07.09.2012, 09:41 | Сообщение # 7 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 273
Репутация: 17
Статус: Offline
|
July 11th, 2012, 11:43 PM
Сегодня нет сигналов ни по одной моей стратегии.
До завтра.
July 12th, 2012, 11:16 PM
Одна сделка - безубыток.
Потенциальный сетап на пробой по USDCHF в 9:00. Первй график - часовой за последние несколько дней. Он идёт на север, потому я склоняюсь к лонгу. Цветной фон на третьей панеле жёлтого цвета, это говорит мне что ADX на 30-ти минутном графике падает ниже 12. Потому я слежу за пробоем на Swing 10 (не важно лонг или шорт, но учитывая тренд думаю будет лонг). Красные линии с номерами 1,2,3 это мои стоп, вход и цель.
После моего входа цена пробила на 8 пипсов, или около того и вернулась. Я подождал 10 свечей, по своиму правилу, и вышел в безубытке. Пробой назревал и цена выстрелила при следующим подходе.
Я рад что мой анализ оказался правильным и близким по времени. Похоже я начинаю не плохо работать, останавливая убытки на минимуме, так что я благодарен за это.
Другая работа отвлекла меня от экрана в 10:30.
До завтра.
|
| |
|
| Эти пользователи поблагодарили Osyris за это полезное сообщение: |
|
|
