Как Выбирать Страйки в Стратегии Вертикального Колл Спреда - Форум

Главная | Открыть счет | Регистрация | Вход | RSS

Приветствую Вас Гость

Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS

Страница 1 из 1
1

Как Выбирать Страйки в Стратегии Вертикального Колл Спреда

worldup

Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 13:46 | Сообщение # 1

Полковник

Группа: Пользователи

Сообщений: 170

Репутация: 0

Статус: Offline

Страйки выбираются изходя из вероятности достижения ценой акции/фьючерса (Базовый Актив или БА) определенного ценового уровня за время жизни опциона, который мы выбираем.
Здесь надо как минимум вычислить Историческую Волатильность или Стандартное Отклонение, например, месячное, если мы покупаем месячный Bull call spread . Наприеме если акция сейчас торгуется по 100, а стандратное отклонение в месячном исчислении равно 10%, тогда мы можем брать 105/110 колл спред в надежде, что 110 страйк может быть достигнут за месяц.
Разумеется, тут много ньюансов, которые разбираются на опционном курсе, например, подразумеваемая волатильность опционов, насколько рынок ожидает данного движения,
Уровни поддержки и сопротивления
Возможность реактивного движения БА
И конечно может быть такая ситуация, как это было недавно с SPY на низах, когда мы брали дешевый 100/102 мартовский колл спред, по низкой цене, который кстати истекает уже сегодня. Тогда рынок не сильно ожидал этого движения, но риск/прибыль были привлекательными и стоили того чтобы войти в стратегию.

Точно также, если кто-нибудь торгует по волновому анализу ETF или комодитиз, например, нефть, можно брать 20-18 пут спред за бесценок на летние экспирации с очень высоким риск/прибыль.

Еще больше интересных статей

Обучение инвестициям, умной спекуляции, опционным комбинациям и т.п.