ДЕЛЬТОВАЯ РАСТОРГОВКА. ЧИТАЕМ КЛАСТЕРЫ.
Чистая дельта – наличие только лонга или только шорта в дельте - кластере. Если это шорт, то лонг в ней = 0. Если лонг, то шорт тоже соответственно будет = 0.
Дельтовая расторговка - перемещение и чередование шорта/лонга в кластере. В методе дельт используется в качестве дополнительных подсказок и рассматривается только в синтезе с рабочими диапазонами-скоплениями внутри дельты. Чтобы понимать расторговку и научиться «считытвать» кластер, мы должны четко видеть, где в рынок заходят с оферов а где подставляют биды. Биржа фиксирует лонг\шорт только после исполнения заявки, соответственно если на текущей цене зафиксирован допустим переизбыток шорта, то это значит, что по данной цене стояли заявки на продажу - офера, и после того как они были исполнены, биржа показала нам в кластере количество влитого в рынок шорта.
Пример: рис.1. минусовые значения дельт говорят о том, что в рынок заходили с бидов (на рисунке зеленым цветом) – подставляли биды по текущим ценам. Плюсовые значения дельт говорят о том, что в рынок заходили с оферов (на рисунке красным цветом), то есть подставляли офера по текущим ценам.
Четких шаблонов нет и никогда не будет. Во время торгов вариации на тему дельтовых расторговок могут быть очень многообразны и запутаны. Поэтому чтобы не путаться, необходимо (еще раз повторюсь) :
- читать расторговку только в синтезе с дельтовыми диапазонами-скоплениями
- четко понимать и видеть процесс вливания лонга\шорта в рынок
- отслеживать поведение (реакцию) рынка относительно текущих вливаний
Вот некоторые модели дельтовых расторговок.
Рис.2 появление аномальной дельты 885 лотов шорта – расторговали вниз (поведение рынка) + на подходе к скоплению-диапазону начали продаваться с оферов (на рисунке зеленым цветом). Логика: продались утащили вниз, и на отскоке «заткнули рынок оферами» оказали сопротивление. В данном случае подсказка – завал ниже аномальной дельты подтверждение подсказки - появление продаж (шорта) на отскоке к диапазону.
Рис.3. Покупки под дельтовым диапазоном. Подставили биды ниже диапазона купились + сорвали офер 130 лотов. В данном примере подсказки: появление лонга ниже диапазона + покупка по оферу. Подтверждением подсказок является поведение рынка – расторговали вверх.
Следующие примеры по схеме: подсказка – подтверждение, предлагаю разобрать самостоятельно, в качестве «разминки».
Рис. 4.
Рис. 5. Интересный пример, явных скоплений в выделенных кластерах нет. Объем дня – падал ли он в тот момент на текущие цены, сказать сложно. Тем не менее эти два кластера очень хорошо читаются. Попробуйте определить – где здесь подсказка а где подтверждение сигнала того, что рынок продолжит поход вниз. p.s. лучше смотреть этот пример в волфиксе.
Рис.6.
Бесплатный кластерный индикатор для терминала Ninja Trader 7 можно скачать на нашём форуме бесплатно. >> Перейти на форум <<
|